|
|
Stochastické modelování úrokových sazeb
Černý, Jakub ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Stochastické modelování úrokových sazeb Autor: Jakub Černý Abstrakt: Tato práce studuje různé stochastické modely úrokových sazeb. Teoretická část popisuje modely okamžité úrokové sazby (short-rate mo- dely), HJM rámec a LIBOR Market model. Zaměřuje se detailněji na nej- známější short-rate modely, tj. Vašíčkův, Hull-White a Ho-Lee model, a na LIBOR Market model. Tato část je zakončena oceněním úrokových opcí na základě výše zmíněných modelů a kalibrací modelů na reálná data. Analy- tická část práce rozebírá ocenění reálného nestandardního úrokového deri- vátu dle jednotlivých modelů. Součástí ocenění derivátu je porovnání modelů mezi sebou z hlediska celkového ocenění i z hlediska zachycení dynamiky úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat a hlavně porovnat mezi sebou různé stochatické modely úrokových sazeb.
|
|
|
Interest rate models
Radič, Pavol ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier.
|
|
|
Interest rate models
Radič, Pavol ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier.
|
|
|
Stochastické modelování úrokových sazeb
Černý, Jakub ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Stochastické modelování úrokových sazeb Autor: Jakub Černý Abstrakt: Tato práce studuje různé stochastické modely úrokových sazeb. Teoretická část popisuje modely okamžité úrokové sazby (short-rate mo- dely), HJM rámec a LIBOR Market model. Zaměřuje se detailněji na nej- známější short-rate modely, tj. Vašíčkův, Hull-White a Ho-Lee model, a na LIBOR Market model. Tato část je zakončena oceněním úrokových opcí na základě výše zmíněných modelů a kalibrací modelů na reálná data. Analy- tická část práce rozebírá ocenění reálného nestandardního úrokového deri- vátu dle jednotlivých modelů. Součástí ocenění derivátu je porovnání modelů mezi sebou z hlediska celkového ocenění i z hlediska zachycení dynamiky úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat a hlavně porovnat mezi sebou různé stochatické modely úrokových sazeb.
|
host ::
RSS.